Optionen, call, put, strangle, straddle...

Optionen bieten Tradern eine Vielzahl hervorragender Möglichkeiten.

Der größte Vorteil ist: Mit geeigneten Strategien brauchen Sie sich nicht mehr mit der Bestimmung der Marktrichtung herumzuplagen.

Mit dem Kauf einer Aktienposition ergeben sich viele Probleme: der Kurs muss steigen damit die Position Gewinne abwerfen kann, sinkt der Kurs entgegen Ihren Erwartungen, fahren Sie Verluste ein. Das heißt, Sie sind gezwungen die zukünftige Richtung des Kurses vorherzubestimmen. In den meisten Fällen ist das ein Ding der Unmöglichkeit....

Es gibt 3 Richtungen die der Kurs einer Aktie einschlagen kann: nach oben, nach unten oder er bewegt sich gar nicht, läuft also charttechnisch gesehen nach rechts.
Mit dem Kauf einer Aktie beträgt die Wahrscheinlichkeit dass der Kurs steigen wird genau 33,3%.
Mit dem Leerverkauf einer Aktie beträgt die Wahrscheinlichkeit dass der Kurs fallen wird ebenfalls 33,3%. Zu 66,6% liegen Sie mit Ihrer Entscheidung eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen falsch!

Mit einem strangle oder straddle erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit mit Ihrer Position die Gewinnzone zu erreichen auf 66,6%. Nur wenn sich der Kurs des Basiswertes über einen längeren Zeitraum gar nicht bewegt, kann die Position an Wert verlieren. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich eine Aktie über einen langen Zeitraum kaum bewegen wird, trotzdem achten wir darauf nur Werte in die engere Auswahl zu nehmen, die sich in der Vergangenheit möglichst in starken Trends bewegt haben.

Die Richtung der beginnenden Trends ist unwichtig, sie sollten nur eine gewisse Kontinuität haben. Sobald der Kurs aus der engen Handelsspanne, nach der wir scannen, ausbricht, laufen unsere Optionen in den Gewinn. Steigt der Aktienkurs, steigt damit auch der Kurs der call-Option, fällt der Aktienkurs, steigt der Kurs der put-Option. Wir machen uns zunutze, dass die falsche Option nur maximal 100% verlieren kann, aber die richtige Option mehrere tausend Prozent gewinnen kann. Diese Differenz ist unser Gewinn.

Die Strangle-Strategie lässt sich optimal mit einem Broker umsetzen, welcher sehr geringe Gebühren für Kauforder und Verkauforder berechnet. Wir empfehlen LYNX, fordern Sie einfach das kostenlose und völlig unverbindliche Infopaket an. Gratis dazu erhalten Sie 3 kostenlose Ausgaben des Newsletters von call-put-option.de!

Unsere Strategie...

Am 21.6.2011 findet unser Stranglescanner ein für unsere Handelsstrategie passendes Setup im Chart der Aktie OSK (Oshkosh Corp.). Es wird ein strangle mit call Optionen Basispreis 31$ und put Optionen Basispreis 21$ und der Laufzeit Oktober 2011 angelegt. Laden Sie die Ausgabe des Newsletters hier.



Bereits am ersten Tag beginnt der Kurs der Aktie zu steigen. Nach nur 9 Handelstagen ist der Aktienkurs von 26$ auf 33$ gestiegen (ca. 27%).



Der Kurs der call-Option stieg von 0,55$ auf 3,20$ (482%).



Es ergibt sich folgende Bilanz:

Kauf: 1 call zu 0,55$ = 55$ 1 put zu 0,45$ = 45$ Anfangskapital pro Optionspaar = 100$

Verkauf: 1 call zu 3,20$ = 320$ 1 put zu 0,00$ = 0$ Endkapital bei Verkauf = 320$.

Der Gewinn beträgt 220$ (220%).

Ohne Risiko ist aus dem sehr geringen Anfangskapital von 100$ ein Endkapital von 320$ geworden.
Ohne Risiko bedeutet: Wäre der Kurs der Aktie gefallen, dann wäre der Kurs der put Option gestiegen und die call Option wäre wertlos geworden, die Gesamtposition würde sich ebenfalls im Gewinnbereich befinden.

Beim Kauf von 5 Optionspaaren ergibt sich diese Bilanz:

Kauf: 5 calls zu 0,55$ = 275$ 5 puts zu 0,45$ = 225$ Anfangskapital = 500$

Verkauf: 5 calls zu 3,20$ = 1600$ 5 puts zu 0,00$ = 0$ Endkapital bei Verkauf = 1600$.

Der Gewinn beträgt 1100$.

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Am 27.9.2010 findet unser Aktienscanner ein passendes Setup im Chart der Aktie KBR Inc. Es wird ein strangle mit call Optionen Basispreis 30$ und put Optionen Basispreis 18$ gekauft, es wird die Laufzeit März 2011 gewählt. Laden Sie hier die Ausgabe des Newsletters.

Wie geplant bricht der Aktienkurs nach oben aus der steigenden Dreiecksformation und der Tradingrange aus und erreicht schnell den Basispreis 30$. Ab hier ist der call im Geld.



Der Kurs der call Option stieg vom Einstiegskurs 0,55$ bis auf 3,40$ im Hoch (fast 500%)
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Es ergibt sich folgende Bilanz:

Kauf: 1 call zu 0,55$ = 55$ 1 put zu 0,55$ = 55$ Anfangskapital pro Optionspaar = 110$

Verkauf: 1 call zu 3,40$ = 340$ 1 put zu 0,00$ = 0$ Endkapital bei Verkauf = 340$.

Der Gewinn beträgt 230$ (209%).

Ohne Risiko ist aus dem sehr geringen Anfangskapital von 110$ ein Endkapital von 340$ geworden.
Ohne Risiko bedeutet: Wäre der Kurs der Aktie gefallen, dann wäre der Kurs der put Option gestiegen und die call Option wäre wertlos geworden, die Gesamtposition würde sich ebenfalls im Gewinnbereich befinden.

Beim Kauf von 5 Optionspaaren ergibt sich diese Bilanz:

Kauf: 5 calls zu 0,55$ = 275$ 5 puts zu 0,55$ = 275$ Anfangskapital = 550$

Verkauf: 5 calls zu 3,40$ = 1700$ 5 puts zu 0,00$ = 0$ Endkapital bei Verkauf = 1700$.

Der Gewinn beträgt 1150$.

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Am 29.11.2010 erscheint ein Handelssignal im Chart der Aktie ON Semiconductor. Es wird ein strangle mit call Optionen Basispreis 9$ und put Optionen Basispreis 7$ gekauft, es wird die Laufzeit April 2011 gewählt. Laden Sie hier die Ausgabe des Newsletters.




Bereits am zweiten Tag nach dem Einstieg bricht die Aktie nach oben aus und erreicht am dritten Tag schon den Basispreis.




Der Kurs der call Option stieg vom Einstiegskurs 0,40$ bis auf 2,80$ im Hoch (600%)




Um die Long- und Shortseite im strangle gleich zu gewichten, wurde eine unterschiedliche Anzahl calls und puts gekauft. Es ergibt sich folgende Bilanz:

Kauf: 3 calls zu 0,40$ = 120$ 4 puts zu 0,30$ = 120$ Anfangskapital = 240$

Verkauf: 3 calls zu 2,80$ = 840$ 4 puts zu 0,00$ = 0$ Endkapital bei Verkauf = 840$.

Der Gewinn beträgt 600$ (250%).

Beim Kauf der doppelten Position ergibt sich diese Bilanz:

Kauf: 6 calls zu 0,40$ = 240$ 8 puts zu 0,,30$ = 240$ Anfangskapital = 480$

Verkauf: 6 calls zu 2,80$ = 1680$ 8 puts zu 0,00$ = 0$ Endkapital bei Verkauf = 1680$.

Der Gewinn beträgt 1200$.

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