Strategie



Wir scannen den Markt täglich nach Aktien, die sich kurz vor einer starken Bewegung befinden.
Die Richtung der zukünftigen Bewegung kann nicht vorhergesagt werden, um beide möglichen Richtungen für uns nutzen zu können, legen wir einen strangle an.

Ein entscheidendes Kriterium unserer Strategie ist die Volatilität, nur wenn diese kurzzeitig auf einem niedrigen Niveau ist, kommt die Aktie in die engere Auswahl. Unser in Eigenregie entwickelter Scanner nutzt noch einige andere Indikatoren, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.
Weiterhin ist ein ausreichendes Handelsvolumen in der Aktie von großer Bedeutung. Nur so ist garantiert, dass auch die dazu gehörigen Optionen genügend Volumen und enge spreads aufweisen.

Die Kurse des Basiswertes müssen über mehrere Tage hinweg eine geringe Handelsspanne haben, aber gleichzeitig in der Vergangenheit große Kursbewegungen vollzogen haben.

Werte die sich über Jahre hinweg nur in einer Tradingrange bewegen, sind für unsere Strategie nicht geeignet, die Wahrscheinlichkeit dass sich ein lang anhaltender Trend entwickelt ist nur sehr gering.
Aktien wie FWRD werden wir auf keinen Fall empfehlen:

call put strangle


Dagegen sind Werte wie AAPL außerordentlich gut geeignet, es erscheinen regelmäßig Signale denen längere und starke Trends folgen:

strangle option strategie



Aus folgenden Gründen bevorzugen wir Optionen die aus dem Geld notieren:

- wir wollen nur kleine Positionen handeln aber trotzdem breit streuen
- der Hebel ist besser als bei Optionen die im Geld notieren
- wir benötigen mindestens 3 Optionen für ein vernünftiges Moneymanagement
- wir brauchen uns am Anfang nicht um das richtige Positionieren des stop loss zu kümmern
- selbst bei einem Totalverlust der Position, aus welchen Gründen auch immer, hält sich die
   Verlustgröße in Grenzen
- am Anfang bewegen sich die Optionen kaum, so haben wir genügend Zeit zu ordern und tiefe Limits    gefüllt zu bekommen



Der Hebel

  option im geld   Die Kurslinie eines calls im Geld ist kaum gekrümmt, der Hebel bleibt annähernd gleich.
       
  option aus dem geld
  Dagegen ist die Linie eines calls aus dem Geld stark gekrümmt, der Hebel wird größer.

Im dunkelgrünen Bereich ist der call viel zu weit aus dem Geld, selbst wenn der Kurs des Basiswertes 20% steigen sollte, wird der call sich kaum bewegen, die Linie ist zu flach.

Bei einem Kauf im Bereich der hellgrünen Markierung wirkt der Hebel sofort zu unseren Gunsten, in diesen Bereich legen wir unsere Orders.
   

Moneymanagement


Wir traden unsere strangle-Strategie in zwei verschiedenen Varianten.

1. Kurz laufende Strangles
Sie werden glattgestellt, wenn die Position 100% im Gewinn ist. Das bedeutet, dass die eine Seite des strangles 200% im Gewinn liegt, die andere Seite 100% im Verlust. Somit bleiben uns 100% Gewinn, das eingesetzte Kapital hat sich verdoppelt.

Diese Variante bietet den Vorteil, dass Sie Ihre Position nicht überwachen müssen. Sie können berechnen zu welchem Kurs die Gesamtposition geschlossen werden müsste und können Ihre limitierten Verkauforders sehr zeitig aufgeben, der Rest erfolgt automatisch. Diese Vorgehensweise ist sehr praktisch wenn Sie sich z.B. im Urlaub befinden und nur selten ins Depot schauen können.

Der Großteil unserer Empfehlungen sind kurz laufende Strangles, damit soll ein regelmässiges Einkommen generiert werden.


2. Lang laufende strangles
Diese Positionen sollen mehr als 100% erwirtschaften und von langen Trends profitieren. Die Optionen liegen bei Kauf noch etwas weiter aus dem Geld. So kann mit geringem Kapitaleinsatz eine große Anzahl Optionen gekauft und später gestaffelt im Gewinnbereich verkauft werden.
Um die Strategie optimal nutzen zu können, werden mindestens 3 Teilverkäufe angestrebt, also sollten mindestens 3 Optionen gekauft werden.
Der erste Verkauf erfolgt, wenn die Position soweit im Gewinn ist, dass ein Absinken in die Verlustzone nicht mehr möglich ist. Mit diesem Verkauf schützen wir unser eingesetztes Kapital vor dem Totalverlust.
Der zweite Verkauf kann an wichtigen Unterstützungslinien erfolgen, zum Beispiel wenn eine Trendlinie gebrochen wird.
Eine letzte Option sollte solange wie nur möglich gehalten werden, diese bietet uns die Chance auf einen Gewinn von 5 000% oder gar 10 000%.
Je höher die Stückzahl der Optionen in Ihrer Position ist, umso leichter können die Teilverkäufe erfolgen.

Nach einem Aufschwung ist eine Gewinnmitnahme auch psychologisch sehr sinnvoll, denn die nächste Korrektur wird besser sein für Ihre Nerven, wenn Sie bereits einen Gewinn mit den Investitionen realisieren konnten.

Beispiel: strangle aus 4 calls und 4 puts zu je 0,10$, eingesetztes Kapital 80$.
Es entwickelt sich ein Aufwärtstrend, der Kurs der calls steigt und der Kurs der puts fällt auf 0$.
Bei einem Kurs zu 0,40$ werden 2 calls verkauft, unser Einsatz von 80$ ist somit gesichert.
Ein weiterer Verkauf erfolgt wenn sich der Kurs weiter gut entwickelt hat, z.B. bei einem Kurs von 1,50$, Sie streichen somit 150$ Gewinn ein. Die letzte Option wird solange wie möglich gehalten, an den Beispielen sehen Sie, dass enorme Kursgewinne auf keinen Fall unrealistisch bleiben müssen.

Ein call auf FSLR stieg innerhalb von 18 Monaten von 0,20$ auf 80$! Das entspricht fast 40 000% Kursgewinn!

Lang laufende strangles können später an wichtigen Kursmarken aufgestockt werden. Ist eine Aktie stark gestiegen und befindet sich an einem starken Widerstand, könnten calls mit Gewinn verkauft und ein kleiner Teil des Gewinns in den Nachkauf der nun billigen puts investiert werden. Dreht der Aktienkurs an der Widerstandslinie oder wird ein Aufwärtstrend gebrochen, laufen diese puts sofort wieder in den Gewinn.

Ein weiteres ausführliches Beispiel für Verkäufe und Nachkäufe finden Sie hier.

 


| Home | Impressum | AGB | Datenschutz | Kontakt |

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function set_magic_quotes_runtime() in /home/callputoptionde/public_html/hitnrun/count/counter.php:61 Stack trace: #0 /home/callputoptionde/public_html/strangle-call-put-strategie.htm(185): include() #1 {main} thrown in /home/callputoptionde/public_html/hitnrun/count/counter.php on line 61